La llegada de las monjas Carmelitas Descalzas a la ciudad se fecha en torno al año 1644 bajo el impulso del IX Duque Don Gaspar y los deseos y voluntades de su esposa doña Ana María de Guzmán para que esta orden quedara establecida en Sanlúcar. La llegada de las religiosas ocasionó un cierto recelo en el Cabildo que veía cómo la ciudad estaba superpoblada de conventos. Además, su llegada ocurría en un momento de extrema delicadeza e incertidumbre para la ciudad ya que ésta pasaba a formar parte de la Corona (25 de agosto de 1645).
En un principio se establecieron en torno a la ermita de San Nicolás y tras mudar de lugar en diversas ocasiones, acabaron aposentándose finalmente en unas casas en el lugar donde hoy día se encuentra el convento. Casi 30 años tardaron en establecerse de forma fija en un lugar y el 19 de octubre de 1675 -ya por fin- inauguraron el conjunto conventual.
El conjunto arquitectónico, templo y convento, de gran belleza y sencillez, responde a los patrones establecidos por la Orden. El templo presenta una sola nave de cañón dividida de la capilla mayor por un arco toral. Sobre la capilla, a la cual se accede por un presbiterio de seis gradas de piedra, se sustenta una primorosa cubierta de media naranja de yeso cortado y labrado de diversos relieves.
En el interior del convento encontramos piezas artísticas de gran interés como el retablo mayor de la iglesia de estilo barroco realizado por el flamenco Pedro Relings, o los dos coros que se abren a la iglesia en la capilla mayor, además de importantes obras literarias destacando el Códice de Barrameda con el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz de 1646, que recoge la obra poética del santo con anotaciones manuscritas, así como una carta de Santa Teresa de Jesús a su hermano Lorenzo, fechada en Segovia a 15 de junio de 1580.
El convento de monjas Carmelitas descalzas alberga en su interior una exposición permanente de Arte Sacro; en dicha exposición destaca la Capilla del Cristo de la Expiración y la talla del Cristo de Marfil hispano-filipino, de grandes dimensiones. También se muestran dos cuadros de la Virgen de Guadalupe, Patrona de México. Asimismo se expone una de las piezas de orfebrería más antiguas de las que se encuentran en Sanlúcar, un acetre de plata con marca del Virreinato del Perú.
La presencia en Sanlúcar de estos objetos de culto y de uso ritual manifiesta el continuo intercambio cultural entre nuestra ciudad y aquellos territorios de ultramar con los que existía relación comercial.