El antiguo convento e iglesia de la Merced de Sanlúcar de Barrameda se encuentra situado en el Barrio Alto de la ciudad, en la denominada Cuesta de Belén, una de las principales vías de acceso a la zona monumental de su viejo casco histórico.
El lugar elegido para la construcción del convento era una colina próxima al Palacio Ducal en el que desde antiguo existía una ermita dedicada a la virgen de Belén. El conjunto comprende convento e iglesia, y fue edificado entre los años 1616-1625, bajo el patronazgo de don Manuel Alonso Pérez de Guzmán, VIII Duque de Medina-Sidonia y su esposa doña Juana Lorenzo Gómez de Sandoval de la Cerda. La iglesia formó parte del Convento de la Orden de Recoletos Descalzos de Nuestra Señora de la Merced, dedicada a la redención de cautivos cristianos en manos de musulmanes y que fue construido a principios del siglo XVII en estilo manierista.
El edificio albergó culto católico desde su fundación hasta los años 1960. En la década de 1980, su propietaria, Dª. Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, XXI Duquesa de Medina Sidonia, lo cedió al Ayuntamiento de Sanlúcar para usos culturales. El edificio fue restaurado y desde entonces es Auditorio Municipal, sede de la Delegación de Cultura.
Lo más interesante, desde el punto de vista arquitectónico, es su iglesia, construida según las trazas de Alonso de Vandelvira, y en la que interviene el también arquitecto Juan de Oviedo, ambos pertenecientes a la última etapa de la corriente renacentista conocida como manierismo.
La iglesia es de planta de cruz latina de una sola nave. La fachada-vestíbulo del pórtico de entrada dando al compás es una hermosa muestra del clasicismo paladino y de la tipología inventada por Juan de Oviedo.
Cuenta además con capillas laterales y un amplio coro que se ubica al pie del templo sobre un arco muy rebajado y profusamente decorado, en cuyo centro se incluye un gran escudo de la casa de Medina-Sidonia con las características dos calderas en su centro.
Debajo del crucero y del altar mayor, excavada en el subsuelo, se encuentra la cripta-panteón de los patronos fundadores del templo, cubierta por bóvedas de cañón decoradas con yeserías de placas recortadas.
En el gran frente del presbiterio, hoy desnudo, se dibuja de forma esquemática lo que fue el Retablo Mayor, que hoy se conserva en la Cartuja de Jerez, ya que el templo actualmente no tiene culto y se destina a actos culturales. Asimismo, parte de su mobiliario, cuadros religiosos y objetos de culto se encuentran en el Palacio de los duques de Medina-Sidonia de esta ciudad de Sanlúcar, promotores y artífices de la fundación de este convento.
La fachada principal de la iglesia se levanta frente a un patio abierto o compás de entrada. Se dispone antecediendo al coro y presenta una organización intencionadamente retablista, y se forma según tres órdenes desarrollados en tres calles verticales.
Desde el interior de la iglesia se accede al claustro del antiguo convento, construido en fecha algo posterior.